Curso MATEMÁTICAS FINANCIERAS APLICADAS A SEGUROS
5
módulos
Continua
formación
70h
Duración
Online
modalidad
Redes Sociales
Menú
Objetivos
- La matemática financiera está presente en diversos ámbitos de la actividad aseguradora. Una entidad aseguradora difícilmente puede gestionar adecuadamente sus riesgos (como el riesgo de tipo de interés) si desconoce las duraciones financieras de activos y pasivos. La valoración de activos financieros de renta fija o swap requiere del uso de curvas de interés apropiadas (al contado o a plazo). El actual marco contable prevé el método TIR (tipo de interés efectivo) como criterio de imputación de los intereses implícitos en instrumentos financieros. Son varios ejemplos que ponen de manifiesto la relevancia de la matemática financiera en el marco actual de la actividad aseguradora. Solvencia II es un proyecto que modifica el actual régimen de solvencia de las entidades aseguradoras. Bajo el nuevo enfoque la matemática financiera cobra, si cabe, aún más relevancia. Sirvan como ejemplos las metodologías de cálculo del margen de riesgo de la provisión según el método del coste de capital o del requerimiento de capital (SCR) por riesgo de tipo de interés. El curso analiza, desde una perspectiva eminentemente práctica, los aspectos anteriores, entre otros.
Módulos
MÓDULO 1.1
– Curvas de tipos de interés
MÓDULO 1.2
– Duración financiera
MÓDULO 1.3
– Duración corregida
MÓDULO 1.4
– Convexidad
MÓDULO 2.1
– Activos de renta fija
MÓDULO 2.2
– Contratos de permuta financiera reaseguros
MÓDULO 3.1
– Tipo de interés efectivo: periodificación de intereses implícitos en activos de renta fija
MÓDULO 3.2
– Préstamos bancarios
MÓDULO 4.1
– Margen de riesgo
MÓDULO 4.2
– Requerimiento de capital por riesgo de tipo de interés seguros?
MÓDULO 5.1
– Introducción
MÓDULO 5.2
– Casamiento de flujos
MÓDULO 5.3
– Inmunización por duraciones
